量化交易之交易所接口开发 - Binance CCXT量化交易利器

Depth

市场深度，由exchange.GetDepth()函数返回。

{     
Asks    : [...],             // 卖单数组，MarketOrder数组,按价格从低向高排序     
Bids    : [...],             // 买单数组，MarketOrder数组,按价格从高向低排序     
Time    : 1567736576000      // 毫秒级别时间戳
} 

Order

订单结构，可由exchange.GetOrder()、exchange.GetOrders()函数返回

{
    Info        : {...},         // 请求交易所接口后，交易所接口应答的原始数据，回测时无此属性
    Id          : 123456,        // 交易单唯一标识
    Price       : 1000,          // 下单价格，注意市价单的该属性可能为0或者-1
    Amount      : 10,            // 下单数量，注意市价单的该属性可能为金额并非币数
    DealAmount  : 10,            // 成交数量，如果交易所接口不提供该数据则可能使用0填充
    AvgPrice    : 1000,          // 成交均价，注意有些交易所不提供该数据。不提供、也无法计算得出的情况该属性设置为0
    Status      : 1,             // 订单状态，参考常量里的订单状态，例如：ORDER_STATE_CLOSED
    Type        : 0,             // 订单类型，参考常量里的订单类型，例如：ORDER_TYPE_BUY
    Offset      : 0              // 数字货币期货的订单数据中订单的开平仓方向。ORDER_OFFSET_OPEN为开仓方向，ORDER_OFFSET_CLOSE为平仓方向
    ContractType : ""            // 现货订单中该属性为""即空字符串，期货订单该属性为具体的合约代码
}

Account

账户信息，由exchange.GetAccount()函数返回。返回的结构中的数据和当前设置的交易对、设置的合约代码有关。

{ Info : {...}, // 请求交易所接口后，交易所接口应答的原始数据，回测时无此属性 Balance : 1000, // 可用计价币数量，现货中如果交易对是BTC_USDT，Balance指的是当前可用USDT数量。U本位期货合约中Balance指的是可用保证金USDT的数量 FrozenBalance : 0, // Balance表示的资产用于挂单的冻结数量 Stocks : 1, // 可用交易币数量，现货中如果交易对是BTC_USDT，Stocks指的是当前可用BTC数量。币本位期货合约中Stocks指的是可用保证金的币（baseCurrency）的数量 FrozenStocks : 0 // Stocks表示的资产用于挂单的冻结数量 }

Position